Trong bài viết này, Jayati WALIA [Trường Kinh doanh ESSEC, Grande Ecole – Thạc sĩ Quản lý, 2019-2022] trình bày tổng quan về các ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong tài chính định lượng
Giới thiệu
Tài chính là một ngành luôn nhạy bén với các công nghệ mới. Những thập kỷ qua đã chứng kiến sự ra đời của các công nghệ đổi mới, nền tảng, mô hình toán học và thuật toán tinh vi giải quyết các vấn đề về tài chính. Với dữ liệu khổng lồ và tiền liên quan và khả năng chấp nhận rủi ro thấp, tài chính ngày càng trở nên khoa học dữ liệu và công nghệ hơn, chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo đang tiếp quản các chiến lược ra quyết định chính nhờ sức mạnh của thuật toán máy tính xử lý cao cho phép chúng ta phân tích dữ liệu khổng lồ
Đây chính xác là lý do tại sao lập trình là một kỹ năng ngày càng có nhu cầu cao. Lập trình là cần thiết để phân tích dữ liệu tài chính, tính toán giá tài chính [như quyền chọn hoặc sản phẩm có cấu trúc], ước tính các thước đo rủi ro tài chính [như VaR] và thử nghiệm các chiến lược đầu tư, v.v. Bây giờ chúng ta sẽ xem tổng quan về các ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong mô hình hóa và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài chính định lượng
con trăn
Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao động có mục đích chung [HLL]. Khả năng đọc dễ dàng và cú pháp đơn giản của nó cho phép không chỉ khái niệm được thể hiện bằng ít dòng mã hơn mà còn làm cho đường cong học tập của nó bớt dốc hơn
Python sở hữu một số thư viện tuyệt vời cho các ứng dụng toán học như thống kê và hàm định lượng như numpy, scipy và scikit-learning cùng với vô số thư viện nguồn mở có thể truy cập làm tăng thêm sức hấp dẫn tổng thể của nó. Nó hỗ trợ nhiều cách tiếp cận lập trình như hướng đối tượng, chức năng và kiểu thủ tục
Python phổ biến nhất cho các ứng dụng khoa học dữ liệu, máy học và AI. Với việc khoa học dữ liệu trở nên quan trọng trong ngành dịch vụ tài chính, do đó, nó đã tạo ra nhu cầu rất lớn đối với Python, khiến nó trở thành ngôn ngữ lập trình được lựa chọn hàng đầu
C++
Thế giới tài chính đã bị thống trị bởi C++ vì những lý do chính đáng. C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình thiết yếu trong ngành fintech nhờ tốc độ thực thi của nó. Các nhà phát triển có thể tận dụng C++ khi họ cần lập trình với các tính toán nâng cao với độ trễ thấp để xử lý nhiều chức năng nhanh hơn, chẳng hạn như trong các hệ thống Giao dịch tần số cao [HFT]. Ngôn ngữ này cung cấp khả năng sử dụng lại mã [điều rất quan trọng trong nhiều dự án tài chính định lượng phức tạp] cho các lập trình viên với một thư viện đa dạng bao gồm nhiều công cụ khác nhau để thực thi
Java
Java được biết đến với độ tin cậy, bảo mật và kiến trúc logic với lập trình hướng đối tượng để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực tài chính. Java được sử dụng nhiều trong các hoạt động tài chính của bên bán liên quan đến các dự án có cơ sở hạ tầng phức tạp và nhu cầu bảo mật đặc biệt mạnh mẽ để chạy trên các công cụ gốc cũng như đa nền tảng. Ngôn ngữ này có thể giúp quản lý các tập dữ liệu thời gian thực khổng lồ với tính bảo mật hoàn hảo trong hoạt động kế toán. Các tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng đầu tư, sử dụng rộng rãi Java và C# cho toàn bộ cấu trúc giao dịch của họ, bao gồm giao diện giao dịch trực tiếp, nguồn cấp dữ liệu trực tiếp và đôi khi định giá các công cụ phái sinh
R
R là một ngôn ngữ mã nguồn mở chủ yếu được sử dụng cho tính toán thống kê, phân tích dữ liệu và trực quan hóa cùng với nghiên cứu khoa học và khoa học dữ liệu. R ngôn ngữ phổ biến nhất trong số những người khai thác dữ liệu toán học, nhà nghiên cứu và nhà thống kê. R chạy và biên dịch trên nhiều nền tảng như Unix, Windows và MacOS. Tuy nhiên, đây không phải là ngôn ngữ dễ học nhất và sử dụng tập lệnh dòng lệnh, điều này có thể phức tạp đối với một số ngôn ngữ.
Scala
Scala là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các ngân hàng với Morgan Stanley, Deutsche Bank, JP Morgan và HSBC nằm trong số rất nhiều. Scala đặc biệt thích hợp cho nhu cầu kỹ thuật văn phòng phía trước của các ngân hàng yêu cầu lập trình chức năng [các chương trình chỉ sử dụng các chức năng thuần túy là các chức năng luôn trả về kết quả không thay đổi]. Scala cung cấp hỗ trợ cho cả lập trình hướng đối tượng và chức năng. Đó là một ngôn ngữ mạnh mẽ với một cú pháp tao nhã
Haskell và Julia
Haskell là một ngôn ngữ lập trình chức năng và có mục đích chung với cú pháp thân thiện với người dùng và một bộ sưu tập lớn các thư viện trong thế giới thực để người dùng phát triển ứng dụng giải quyết định lượng bằng ngôn ngữ này. Ưu điểm chính của Haskell là nó có hiệu suất cao, mạnh mẽ và hữu ích cho việc mô hình hóa các vấn đề toán học và nghiên cứu ngôn ngữ lập trình
Mặt khác, Julia là một ngôn ngữ động cho máy tính kỹ thuật. Nó phù hợp cho điện toán số, mô hình động, giao dịch theo thuật toán và phân tích rủi ro. Nó có một trình biên dịch tinh vi, độ chính xác bằng số với độ chính xác cùng với một thư viện toán học chức năng. Nó cũng có nhiều chức năng điều phối có thể giúp xác định hành vi của chức năng trên các kết hợp đối số khác nhau. Cộng đồng Julia cũng cung cấp giao diện sổ tay đồ họa dựa trên trình duyệt mạnh mẽ để viết mã
Tài nguyên hữu ích
trang web
QuantInsti. Python để giao dịch
Nhân viên ngân hàng theo ngày. Ngôn ngữ lập trình trong FinTech
Máy tính Julia. Julia cho Tài chính
REVí dụ. Khái niệm cơ bản về R
Bài viết liên quan trên blog SimTrade
▶ Walia J. tài chính định lượng
▶ Walia J. Quản lý rủi ro định lượng
▶ Walia J. Giá trị rủi ro
▶ Gupta A. Mô hình Black-Scholes-Merton
Thông tin về các Tác giả
Bài báo được viết vào tháng 10 năm 2021 bởi Jayati WALIA [Trường Kinh doanh ESSEC, Grande Ecole – Thạc sĩ Quản lý, 2019-2022]