Moving Average [MA] là một trong những công cụ đơn giản và cơ bản nhất để dự đoán giá trong phân tích kỹ thuật, thường được áp dụng trong đầu tư tài chính, đặc biệt Forex. Trong bài viết này, hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu Moving Average là gì và cách sử dụng nó nhé.
Moving Average [MA] là gì?
Đường Trung Bình Động [MA Moving Average] là một đường kết nối các điểm giá trị được tính toán từ dữ liệu bình quân trong quá khứ ở một số kỳ nhất định. Sau khi được tính toán và hiển thị trên chart thì đường trung bình động MA sẽ cho thấy hình ảnh giá được làm mượt. Cho nên, đường MA giúp các nhà giao dịch lọc các tín hiệu gây nhiễu, thể hiện xu hướng và mức mạnh yếu của xu hướng để các trader vào lệnh.
Đường MA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất khi phân tích kỹ thuật. Có một vấn đề phát sinh là, đường trung bình động MA sử dụng các dữ liệu từ quá khứ nên bị coi là một chỉ báo bị trễ, nó chỉ hiển thị được các thay đổi đã xảy ra. Tuy vậy, đường trung bình động vẫn được sử dụng để xác định xu hướng thị trường.
3 đường MA phổ biến
Đường MA là rất phổ biến trong hầu như mọi phân tích kỹ thuật, và phổ biến nhất là SMA, EMA và WMA.
Đường SMA [hay Simple Moving Average]
SMA là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
Các SMA phổ biến là:
- Đường MA trong dài hạn: SMA[100] hay SMA[200], được tính từ 100 hay 200 phiên giao dịch.
- Đường MA trung hạn: SMA[50]
- Đường MA ngắn hạn: SMA[10], SMA[14], SMA[20]
Đường MA càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh, còn các đường MA càng dài hạn nghĩa là nó càng chậm.
- Ưu điểm: SMA là loại bỏ các biến động nhiễu trong ngắn hạn nên mức tin cậy cao. Ngoài ra đây là đường MA rất phổ biến, cho nên nó thể hiện tâm lý của các trader tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự khá sát thực tế.
- Nhược điểm: Trong ngắn hạn thì SMA lại phản ứng tín hiệu chậm và không nhạy với các biến động.
Đường EMA [hay Exponential Moving Average]
EMA sẽ đặt trọng số vào các kỳ gần nhất, điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến các hành động giá gần hơn những dữ liệu quá xa trong quá khứ.
- Ưu điểm: EMA sẽ hiển thị những biến động của thị trường nhanh hơn và rõ ràng hơn và dễ dàng phát hiện những tín hiệu bất thường, những đảo giá xảy ra trong ngắn hạn.
- Nhược điểm: Vì quá nhạy nên đường EMA sẽ có thể đưa ra những tín giả đánh lừa trader.
Đường WMA [hay Weighted Moving Average]
WMA là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.
- Ưu điểm: Đường WMA nhạy với sự vận động của đường giá ở thời điểm mới nhất đang xảy ra ở thời điểm mới nhất. Vì vậy nên WMA còn thể hiện biến động giá nhạy hơn cả EMA, đặc biệt là khi các biến có sự chênh lệch giá lớn thì càng hiệu quả.
- Nhược điểm: Tương tự EMA, WMA cũng quá nhạy và có thể đưa ra tín hiệu đánh lừa. Và càng về dài hạn thì các EMA và WMA càng mất đi vai trò của mình.
Cách giao dịch với Moving Average
Giao dịch tại các điểm hỗ trợ và kháng cự
Khi giao dịch theo cách này, không phải đơn giản là chỉ vào lệnh khi giá về MA mà phải chờ tín hiệu cho thấy giá không phá vỡ đường MA. Bạn có thể áp dụng các mô hình nến như Engulfing hoặc Pin bar để vào lệnh.
Giao dịch tại điểm giá cắt MA
Cách giao dịch này được sử dụng để vào lệnh sau khi đã phân tích xu hướng. Cách này khá đơn giản, khi nào giá cắt đường MA thì vào lệnh. Để xác định khi nào giá cắt thì có thể sử dụng giá close của nến vừa đóng hoặc sử dụng độ lớn của nến cắt: nghĩa là nếu cắt sâu vào 10 pips trở lên thì vào lệnh mà không quan tâm nến có đóng chưa. Cách này không hiệu quả khi giá cắt đường MA liên tục, phải sử dụng kết hợp hợp các phương pháp khác để vào lệnh chính xác.
Ví dụ cụ thể:
- Giá vượt lên đường SMA[20] báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn
- Giá vượt lên đường SMA[50] báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
- Giá vượt lên đường SMA[100] báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
Giao dịch tại điểm giao nhau của các đường MA
Cách giao dịch này là vào lệnh khi mà đường MA nhanh giao với đường MA chậm. Xác nhận bằng nến đóng hoặc độ sâu vết cắt như cách giao dịch tại điểm giá cắt đường MA.
Ví dụ cụ thể:
Đường SMA[20] vượt lên SMA[50]: tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn
Để đạt hiệu quả cao nhất nên sử kết hợp cùng các phương pháp giao dịch khác.
Dải bằng MA: Đây một trường hợp đặc biệt của cách giao dịch ở trên, khi các đường MA với các chu kỳ khác nhau giao nhau thì giá đảo chiều. Đây chính là điểm vào lệnh.
Lọc nhiễu bằng đường MA: để chắc chắn hơn khi nào thì giá phá vỡ đường MA, có thể sử dụng thêm cách bao đường MA hoặc sử dụng hai đường MA để tạo thành khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Với cách này, có thể loại bớt nhiễu và xác định điểm vào lệnh chính xác hơn.
Kết hợp MA với các chỉ báo khác
Kết hợp đường MA và Bollinger Band
Chiến lược giao dịch này sử dụng tín hiệu giao nhau giữa các đường trung bình động MA có chu kỳ khác nhau. Trong lúc này, Bollinger Band lên xuống quanh đường trung bình động 20 ngày MA[20] và đường trung bình động 200 ngày MA[200] đại diện cho xu hướng dài hạn của giá.
Lúc này:
Dải Bollinger vượt trên đường MA[200], xuất hiện xu hướng tăng giá, bạn có thể xem xét nhập lệnh mua.
Dải Bollinger giảm hoàn toàn xuống dưới đường MA[200], xuất hiện xu hướng giảm giá, lúc này bạn có thể xem xét nhập lệnh bán để cắt lỗ kịp thời.
Kết hợp đường MA và dãy số Fibonacci
Dãy số Fibonacci được sử dụng để tìm điểm vào lệnh khi thị trường điều chỉnh, còn đường MA giúp xác định xu hướng của giá. Vì vậy ta có thể kết hợp dãy số Fibonacci và đường MA để giao dịch hiệu quả. Cách giao dịch cụ thể như sau:
Bước 1: Dùng công cụ dãy số Fibonacci để vào lệnh tại các mốc điều chỉnh chính là 38.2; 50 và 61.8
Bước 2: Chờ xu hướng hình thành rõ ràng khi đường SMA[10] cắt đường SMA[20]
Kết hợp đường MA và chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI là chỉ báo đo động lượng, khi RSI cho thấy mức quá mua, có nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng. Ngược lại, RSI thể hiện mức quá bán thì thị trường đang có xu hướng giảm. Chúng ta sẽ sử dụng cách kết hợp RSI và đường MA như thế nào?
Cụ thể, cách này sử dụng đường SMA[30] và đường SMA[100] kết hợp với bộ lọc tín hiệu là chỉ báo RSI.
Đối với lệnh Buy:
- Vào lệnh khi SMA[30] cắt lên SMA[100] và chỉ báo RSI trên 50
- Thoát lệnh khi SMA[30] cắt xuống đường SMA[100] hoặc khi RSI dưới 30
Đối với lệnh SELL:
- Vào lệnh khi SMA[30] cắt xuống SMA[100] và chỉ báo RSI dưới 50
- Thoát lệnh khi SMA[30] cắt lên SMA[100] hoặc khi RSI trên 70
Lời kết
Đường MA là một công cụ rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Những đường trung bình động cũng chứng minh được rất phù hợp cho biểu đồ giá cũng như những chỉ số khác. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã nắm được cách thức sử dụng đường này. Chúc bạn thực hiện giao dịch thành công!
CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại website này.