Hệ số CAR theo Thông tư 41

Tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống ngân hàng đạt 12,21% tại cuối tháng 11/2019, cải thiện so với cuối tháng 9 cùng năm.

• Có 18/21 ngân hàng được chấp thuận áp dụng Thông tư 41 trước hạn 1/1/2020.
• NHNN sẽ giám sát thường xuyên tình hình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 22 và Thông tư 41 dựa trên kế hoạch của từng ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến tháng 11/2019, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) toàn hệ thống ở 12,21%, tăng so với mức 12,02% cuối tháng 9. Trong đó, CAR của ngân hàng thương mại Nhà nước ở mức 10,55%, thấp nhất hệ thống dù cải thiện so với mức 9,78% cuối tháng 9. Ngân hàng thương mại cổ phần CAR đạt 10,63%, giảm so với mức 10,81% cuối quý III. Theo sau là ngân hàng hợp tác xã và công ty tài chính lần lượt 17,79% và 19,02%.  

CAR là một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc áp dụng Basel II của các ngân hàng. Thông tư 41/2016 có hiệu lực từ 1/1/2020 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phải đảm bảo CAR theo Basel II phương pháp cơ bản, tối thiểu trên 8%. Đây cũng là bước cần thiết để các ngân hàng tiến tới triển khai Basel II theo chuẩn nâng cao. 

Có 18 ngân hàng tại Việt Nam đã được chấp thuận áp dụng Thông tư 41 trước hạn 1/1/2020 gồm 2 ngân hàng ngoại và 16 ngân hàng nội: Vietcombank, ACB, MB, Techcombank, VPBank, HDBank, TPBank, SeABank, MSB, Viet Capital Bank, OCB, VIB, VietBank, LienVietPostBank, NamABank, BIDV.

Bộ phận Phân tích CTCP Chứng khoán SSI - SSI Research ghi nhận CAR một số ngân hàng theo Thông tư 41 tính đến 9/2019 đã đạt tiêu chuẩn như Vietcombank, MB ở mức 9,5%, VIB, ACB lần lượt là 9,6% và 9,7%. Các ngân hàng thương mại cổ phần có CAR cao so với mặt bằng như TCB ở mức 16,5%, VPBank 11,4%, HDBank 11%, BIDV đạt 10,7%. 

VietinBank, một trong 10 ngân hàng thuộc diện thí điểm đang tìm cách tăng vốn nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Thông tư 41. Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank từng chia sẻ nếu chính phủ phê duyệt phương án tăng vốn dùng lợi nhuận 2017, 2018 để chia cổ tức bằng cổ phiếu và ngân hàng triển khai hoàn tất, CAR theo chuẩn Basel II sẽ đạt khoảng 8,24%. 

Vừa qua, tại buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước và MB, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trong quý I, Chính phủ sẽ tăng vốn điều lệ khoảng 10.000 tỷ đồng cho Vietcombank (HoSE: VCB) và VietinBank (HoSE: CTG). Đây là động thái của Chính Phủ giúp các nhà băng cải thiện CAR. 

Sacombank cũng là ngân hàng trong diện thí điểm nhưng không kịp dụng áp dụng Thông tư 41 trước hạn. Chia sẻ với Người Đồng Hành, ông Nguyễn Văn Du, Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết Sacombank chưa sẵn sàng đề thực hiện Thông tư 41 trước thời hạn do phải tập trung xử lý nợ xấu theo phương án cơ cấu cấu lại sau khi sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam.

Thời gian qua, NHNN đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ Sacombank trong việc xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, để sẵn sàng áp dụng Thông tư 41 vào đầu năm 2020. Lãnh đạo Sacombank cũng từng cho biết sẽ triển khai nhưng chưa tiết lộ hệ số CAR tại thời điểm cuối năm 2019.

Triển khai Basel II kiểm soát rủi ro trọng yếu

Quyền Chánh Thanh tra NHNN nhận định việc áp dụng Basel II là giải pháp trọng tâm bên cạnh các giải pháp về xử lý nợ xấu, sở hữu chéo, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém trong Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đã được Chính phủ phê duyệt.

Ông Du cho biết về cơ bản các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng ngoại đã tích cực triển khai các giải pháp để sẵn sàng áp dụng Thông tư 41 từ 01/01/2020, ngoại trừ một số ngân hàng báo cáo chưa thể thực hiện từ ngày 1/1/2020 vì chưa tăng được vốn hoặc đang trong quá trình thực hiện phương án cơ cấu lại.

Về việc áp dụng Thông tư 41, NHNN nhận được văn bản đăng ký áp dụng trước thời hạn của 21 ngân hàng và quyết định cho 18 ngân hàng thực hiện. 3 ngân hàng còn lại được áp dụng Thông tư 41 đúng thời hạn từ 1/1/2020 (do các ngân hàng có văn bản muộn không đủ thời gian để thẩm định).

Theo ông Du, các nhà băng áp dụng trước hạn NHNN sẽ có quyết định thông báo áp dụng. Những đơn vị còn lại, từ 1/1/2020 sẽ phải chấp hành theo thông tư. Các ngân hàng chưa áp dụng sẽ phải có văn bản đăng ký về lý do chưa thực hiện, có kế hoạch để đảm bảo tuân thủ quy định chậm nhất 1/1/2023, trừ trường hợp ngân hàng thực hiện theo lộ trình tại phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

NHNN sẽ giám sát thường xuyên tình hình thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 22 và Thông tư 41 dựa trên kế hoạch của từng ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng mạng lưới, tăng trưởng tín dụng hằng năm và xem xét thận trọng tiêu chí về vốn khi xếp hạng đối với ngân hàng, chi nhánh NHNN nước ngoài.

Lãnh đạo của NHNN nhận định việc triển khai Thông tư 41 là giải pháp căn cơ, lâu dài để phát triển hệ thống ngân hàng. Quá trình này nhằm đảm bảo các ngân hàng duy trì mức vốn tự có đủ để bù đắp cho các rủi ro trọng yếu (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản…) và vốn dự phòng cho các diễn biến bất lợi của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu của cả hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) trước các cú sốc, nguy cơ khủng hoảng từ môi trường kinh tế bên ngoài.   

Bên cạnh đó, áp dụng chuẩn Basel II sẽ tăng cường tính minh bạch về mức độ an toàn, hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thông qua cơ chế công bô thông tin, từ đó tăng cường kỷ luật thị trường với các cơ chế giám sát hoạt động ngân hàng: cơ chế tự giám sát của ngân hàng, công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng và cơ chế của các lực lượng thị trường khác (cổ đông, nhà đầu tư, người gửi tiền và đối tác liên quan…).